???global.info.a_carregar???
Identificação

Identificação pessoal

Nome completo
Paulo Miguel Dias Costa Parente

Nomes de citação

  • Parente, P.M.D.C.
  • Paulo Parente

Identificadores de autor

Ciência ID
241D-A75A-8A89
ORCID iD
0000-0002-4057-2359

Idiomas

Idioma Conversação Leitura Escrita Compreensão Peer-review
Inglês Utilizador proficiente (C1) Utilizador proficiente (C1) Utilizador proficiente (C1) Utilizador proficiente (C1)
Português Utilizador proficiente (C1) Utilizador proficiente (C1) Utilizador proficiente (C1) Utilizador proficiente (C1)
Formação
Grau Classificação
2007
Concluído
Economia (Doctor of Philosophy)
University of Warwick Department of Economics, Reino Unido
"Essays on Generalised Empirical Likelihood" (TESE/DISSERTAÇÃO)
Accepted / pass with no corrections
2002
Concluído
Economia (Mestrado)
Universidade Nova de Lisboa, Portugal
"The Censored Quantile Regression Model: Algorithms and Estimation of the Asymptotic Covariance Matrix." (TESE/DISSERTAÇÃO)
16
1998
Concluído
Matematica Aplicada ´a Economia e Gestao (Licenciatura)
Universidade de Lisboa Instituto Superior de Economia e Gestão, Portugal
15
Percurso profissional

Docência no Ensino Superior

Categoria Profissional
Instituição de acolhimento
Empregador
2023 - Atual Professor Associado (Docente Universitário) Universidade de Lisboa Instituto Superior de Economia e Gestão, Portugal
Universidade de Lisboa Instituto Superior de Economia e Gestão, Portugal
2017/09/22 - 2023 Professor Auxiliar (Docente Universitário) Universidade de Lisboa Instituto Superior de Economia e Gestão, Portugal
2008/09/01 - 2014/11/30 Professor Auxiliar (Docente Universitário) University of Exeter Business School, Reino Unido
University of Exeter Business School, Reino Unido
2007 - 2008 Professor Auxiliar (Docente Universitário) Universiteit van Amsterdam Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Países Baixos

Outros

Categoria Profissional
Instituição de acolhimento
Empregador
2014 - 2017 Senior postdoctoral researcher ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa Unidade de Investigação em Desenvolvimento Empresarial, Portugal
2006 - 2007 Postdoctoral Research Fellow University of Cambridge Faculty of Economics, Reino Unido
2000 - 2003 Tecnico Superior de Estatistica Instituto Nacional de Estatistica, Portugal
Projetos

Projeto

Designação Financiadores
2019/01/01 - 2019/12/31 Centro de Matemática Aplicada à Previsão e Decisão Económica - CEMAPRE
UID/Multi/00491/2019
Universidade de Lisboa Centro de Matematica Aplicada à Previsão e Decisão Económica, Portugal
Fundação para a Ciência e a Tecnologia
Concluído
2016 - 2018 New inference methods for time series data based on resampling schemes in economics and finance
PTDC/IIM-ECO/3097/2014
Investigador responsável
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa Unidade de Investigação em Desenvolvimento Empresarial, Portugal
Fundação para a Ciência e a Tecnologia
Concluído
2001 - 2006 Studies on Quantile Regression with Applications to the Labor Market
POCTI/ECO/43419/2001
Investigador
Fundação para a Ciência e a Tecnologia
Concluído
Produções

Publicações

Artigo em revista
  1. Parente, P.M.D.C.; Smith, R.J.. Autor correspondente: Parente, P.M.D.C.. "Quasi-maximum likelihood and the kernel block bootstrap for nonlinear dynamic models". Journal of Time Series Analysis 42 4 (2021): 377-405. http://dx.doi.org/10.1111/jtsa.12573.
    10.1111/jtsa.12573
  2. Parente, P.M.D.C.; Santos Silva, João M.C.; Kemp, Gordon. Autor correspondente: Santos Silva, João M.C.. "Dynamic Vector Mode Regression". Journal of Business & Economic Statistics 38 3 (2020): 647-661. http://dx.doi.org/10.1080/07350015.2018.1562935.
    10.1080/07350015.2018.1562935
  3. Parente, P.M.D.C.. "A General Class Of Non-Nested Test Statistics For Models Defined Through Moment Restrictions". Econometric Theory 34 2 (2018): 477-507. https://www.cambridge.org/core/journals/econometric-theory/article/abs/general-class-of-nonnested-test-statistics-for-models-defined-through-moment-restrictions/6BB4DFCF420F6F2CF7B408224162A04B.
    Publicado • 10.1017/S0266466617000123
  4. Parente, P.M.D.C.; Smith, R.J.. Autor correspondente: Smith, R.J.. "Tests of additional conditional moment restrictions". Journal of Econometrics (2017): https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2017.02.004.
    10.1016/j.jeconom.2017.02.004
  5. Parente, Paulo M.D.C.; Santos Silva, João M.C.. Autor correspondente: Santos Silva, João M.C.. "Quantile Regression with Clustered Data". Journal of Econometric Methods 5 1 (2016): 1-15. http://dx.doi.org/10.1515/jem-2014-0011.
    10.1515/jem-2014-0011
  6. Parente, P.M.D.C.; Smith, R.J.. "Recent developments in empirical likelihood and related methods". Annual Review of Economics 6 (2014): 77-102. http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84905684486&partnerID=MN8TOARS.
    10.1146/annurev-economics-080511-110925
  7. Parente, P.M.D.C.; Santos Silva, J.M.C.. "A cautionary note on tests of overidentifying restrictions". Economics Letters 115 2 (2012): 314-317. http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84855764381&partnerID=MN8TOARS.
    10.1016/j.econlet.2011.12.047
  8. Parente, P.M.D.C.; Smith, R.J.. "Gel methods for nonsmooth moment indicators". Econometric Theory 27 1 (2011): 74-113. http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-79957513357&partnerID=MN8TOARS.
    10.1017/S0266466610000137
  9. Machado, J.A.F.; Parente, P.M.D.C.. Autor correspondente: Machado, J.A.F.. "Bootstrap estimation of covariance matrices via the percentile method". The Econometrics Journal 8 1 (2005): 70-78. http://dx.doi.org/10.1111/j.1368-423x.2005.00152.x.
    10.1111/j.1368-423x.2005.00152.x