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Identificação

Identificação pessoal

Nome completo
João Beleza Sousa

Nomes de citação

  • Sousa, João Beleza

Identificadores de autor

Ciência ID
2A13-B96F-375C
ORCID iD
0000-0002-5944-8104
Percurso profissional

Docência no Ensino Superior

Categoria Profissional
Instituição de acolhimento 		Empregador
2016 - 2019 Professor Adjunto (Docente Ensino Superior Politécnico) Instituto Politécnico de Lisboa, Portugal
2013 - 2016 Professor Adjunto (Docente Ensino Superior Politécnico) Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal
Projetos

Projeto

Designação Financiadores
2019/01/01 - 2019/12/31 Centro de Matemática e Aplicações
UID/MAT/00297/2019
Universidade Nova Centro de Matemática e Aplicações, Portugal

Associação para a Inovação e Desenvolvimento da FCT, Portugal

Universidade NOVA de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal
Fundação para a Ciência e a Tecnologia
Concluído
2011/01/01 - 2013/12/31 Projecto Estratégico - UI 297 - 2011-2012
PEst-OE/MAT/UI0297/2011
Universidade NOVA de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal

Universidade Nova Centro de Matemática e Aplicações, Portugal
Fundação para a Ciência e a Tecnologia
Concluído
Produções

Publicações

Artigo em revista
  1. "Pulled-to-Par Returns for Zero-Coupon Bonds Historical Simulation Value at Risk". Journal of Statistical Theory and Practice (2020):
    10.1007/s42519-020-00092-w
  2. Beleza Sousa, João; Esquível, Manuel L.; Gaspar, R. M.. "Pulled-to-par returns for zero-coupon bonds historical simulation value at risk". (2020): http://hdl.handle.net/10400.21/13480.
    10.1007/s42519-020-00092-w
  3. "Default propensity implicit in "pulled to par" V@R for bonds". Discussiones Mathematicae Probability and Statistics (2017):
    doi:10.7151/dmps.1196
  4. "Brownian Bridge and Other Path-dependent Gaussian Processes Vectorial Simulation". Communications in Statistics - Simulation and Computation (2015):
    10.1080/03610918.2014.901352
  5. Beleza Sousa, João; Esquivel, M. L.; Gaspar, R. M.. "Brownian bridge and other path-dependent Gaussian processes vectorial simulation". (2015): http://hdl.handle.net/10400.21/5741.
    10.1080/03610918.2014.901352
  6. "Machine learning Vasicek model calibration with Gaussian processes". Communications in Statistics: Simulation and Computation (2012):
    10.1080/03610918.2012.625324
  7. Beleza Sousa, João; Esquivel, M. L.; Gaspar, R. M.. "Machine learning Vasicek model calibration with Gaussian processes". (2012): http://hdl.handle.net/10400.21/5088.
    10.1080/03610918.2012.625324
Documento de trabalho
  1. Carvalho, João; Gaspar, Raquel M.; Sousa, João Beleza. 2018. "On path–dependency of constant proportion portfolio insurance strategies". http://hdl.handle.net/10400.5/18429.
Tese / Dissertação
  1. Carvalho, João Pereira. "Portfolio insurance strategies : an analysis of path dependencies". Mestrado, 2013. http://hdl.handle.net/10400.5/5893.
  2. Sousa, João Beleza Teixeira Seixas e. "Machine learning Gaussian short rate". Doutoramento, 2013. http://hdl.handle.net/10362/12230.
Atividades

Orientação

Título / Tema
Papel desempenhado 		Curso (Tipo)
Instituição / Organização
2012 - 2013 Portfolio insurance strategies : an analysis of path dependencies"
Coorientador
 Ciências Empresariais (Mestrado)
ISEG Lisbon School of Economics and Management, Portugal

Júri de grau académico

Tema
Tipo de participação 		Nome do candidato (Tipo de grau)
Instituição / Organização
2019 Volatility models and the multivariate links with Applications to the open economy of Mozambique
Arguente
 Alberto Chicafo Mulenga (Doutoramento)
Universidade NOVA de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal
2012 PORTFOLIO INSURANCE STRATEGIES: FRIEND OR FOE?
Arguente
 PAULO JOSÉ MARTINS JORGE DA SILVA (Doutoramento)
ISEG Lisbon School of Economics and Management, Portugal