Curriculum Vitae
António Alberto Ferreira dos Santos
Identificação
Identificação pessoal
- Nome completo
- António Alberto Ferreira dos Santos
Nomes de citação
- Santos, António A. F.
Identificadores de autor
- Ciência ID
- FB15-9B1F-AAE4
Moradas
- Av. Dias da Silva, 165, 3004-512, Coimbra, Coimbra, Portugal (Profissional)
Domínios de atuação
- Ciências Sociais - Economia e Gestão - Econometria
Idiomas
| Idioma | Conversação | Leitura | Escrita | Compreensão | Peer-review |
|---|---|---|---|---|---|
| Inglês | Utilizador independente (B1) | Utilizador independente (B1) | Utilizador independente (B1) | Utilizador independente (B1) | Utilizador independente (B1) |
Formação
| Grau | Classificação | |
|---|---|---|
|
1998/10/01 - 2002/07/02
Concluído
|
Statistics (Doctor)
Especialização em Statistics
University of Warwick Department of Statistics, Reino Unido
"A Dinamic Bayesian Analysis in Statistical Models Used with Certain Financial Risk Problems" (TESE/DISSERTAÇÃO)
|
|
|
1992/10/01 - 1996/12/06
Concluído
|
Economia (Mestrado)
Especialização em Economia Financeira
Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal
"A estimação do risco e a análise bayesiana na escolha dos portafólios " (TESE/DISSERTAÇÃO)
|
Muito Bom |
|
1987/10/01 - 1992/06/01
Concluído
|
Economia (Licenciatura)
Especialização em Economia
Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal
|
Bom |
Percurso profissional
Docência no Ensino Superior
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento |
Empregador | |
|---|---|---|
| 2002/09/01 - Atual | Professor Auxiliar (Docente Universitário) | Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal |
| 1996/12/07 - 2002/08/31 | Assistente (Docente Universitário) | Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal |
| 1992/10/01 - 1996/12/06 | Assistente Estagiário (Docente Universitário) | Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal |
Projetos
Projeto
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2022/01/01 - 2024/12/31 | Complex Risk Management in the Big Data Regime
PTDC/MAT--APL/1286/2021
Co-Investigador Responsável (Co-IR)
Universidade de Coimbra, Portugal
|
Fundação para a Ciência e a Tecnologia
Em curso
|
Produções
Publicações
| Artigo em conferência |
|
| Artigo em revista |
|
| Capítulo de livro |
|
| Documento de trabalho |
|
| Resumo em conferência |
|
Atividades
Orientação
| Título / Tema Papel desempenhado |
Curso (Tipo) Instituição / Organização |
|
|---|---|---|
| 2022/09 - 2023/03 | Otimização Robusta na Seleção de Portefólios
Coorientador de Laura Jayet Ribeiro
|
Mestrado em Métodos Quantitativos em Finanças (Mestrado)
Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal
Universidade de Coimbra Departamento de Matemática, Portugal |
| 2022/09 - 2023/03 | Market Based Probability of Default Models
Coorientador de Alice Nobre da Conceição
|
Mestrado em Métodos Quantitativos em Finanças (Mestrado)
Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal
Universidade de Coimbra Departamento de Matemática, Portugal |
| 2021 - 2022 | Calibração de modelos de precificação de opções baseados em processos de Lévy usando big data
Coorientador de Giacomo Bianchi
|
Mestrado em Métodos Quantitativos em Finanças (Mestrado)
Universidade de Coimbra, Portugal
|
| 2021 - 2022 | Estimação das probabilidades de default usando dados dos CDS
Coorientador de Patrícia Maria Ribeiro Fonseca
|
Mestrado em Métodos Quantitativos em Finanças (Mestrado)
Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal
Universidade de Coimbra Departamento de Matemática, Portugal |
| 2021/01/01 - 2021/12/10 | Estimação de probabilidades de default
Coorientador de José Pedro Lopes
|
Mestrado de Métodos Quantitativos em Finanças (Mestrado)
Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal
|
| 2019 - 2019 | Preços de opções e expectativas implícitas dos investidores relativamente aos índices S&P 500 e VIX
Coorientador de Sara Isabel Cerqueira Fernandes
|
Métodos Quantitativos em Finanças (Mestrado)
Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal
Universidade de Coimbra Faculdade de Ciencias e Tecnologia, Portugal |
| 2016 - 2016 | O impacto do preço do petróleo nas taxas de câmbio em Angola
Coorientador de Eunice Alexandra Gonçalves Duarte Lopes
|
Economia (Mestrado)
Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal
|
| 2008 - 2008 | Convergência regional europeia: uma aplicação empírica com recurso à econometria espacial
Coorientador de Rita Santos Palheiro
|
Economia (Mestrado)
Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal
|
| 2005 - 2006 | Taxas de câmbio e o papel das expectativas heterogéneas : uma aplicação com recurso a modelos de estados
Orientador de Inês Maria Avelino Bação
|
Economia (Mestrado)
Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal
|
Organização de evento
| Nome do evento Tipo de evento (Tipo de participação) |
Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2016/05/12 - 2016/05/14 | Spring course on “Nonparametric and Semi-parametric Methods: Theory and Applications, com o Prof. Jeffrey S. Racine, MacMaster
University, Canada, 12-14 Maio 2016 (GEMF, FEUC)
(2016/05/12 - 2016/05/14)
Seminário (Coorganizador)
|
Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal |
| 2015/06/08 - 2015/06/09 | Spring course on “From GARCH and Stochastic Volatility to Realized Volatility and Options”, com o Prof. Torben G. Andersen,
Kellogg School of Management, Northwestern University, USA, 8-9 Junho, 2015 (GEMF, FEUC)
(2015/06/08 - 2015/06/09)
Seminário (Coorganizador)
|
Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal |
| 2013/04/05 - 2013/04/06 | Spring course on ¿Bayesian Econometrics: Applications to Macroeconomics and Finance¿, com o Prof. Luc Bauwens, CORE, Université
Catholique du Louvain, Belgium, 5-6 Abril, 2013, (GEMF, FEUC) (2013/04/05 - 2013/04/05)
Seminário (Coorganizador)
|
Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal |
| 2006/03/10 - 2006/03/11 | Spring course on “Spatial Econometrics”, com Prof. James P. LeSage, University of Ohio, USA, 10-11 Março, 2006, (GEMF, FEUC) (2006/03/10 - 2006/03/11)
Seminário (Coorganizador)
|
Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal |
Participação em evento
| Descrição da atividade Tipo de evento |
Nome do evento Instituição / Organização |
|
|---|---|---|
| 2023/06/29 - 2023/07/01 | Apresentação de comunicação intitulada "Probabilities of default estimated from derivative securities" na conferência International
Conference on Economics and Business Roads to Sustainability (ICEBRS), June, 29 to July 1, 2023, Faculty of Economics at the
University of Coimbra
Conferência
|
ICEBRS, International Conference on Economics and Business Roads to Sustainability
Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal
|
| 2023/06/01 - 2023/06/06 | Apresentação de uma comunicação, intitulada, "Parallel computing on option pricing models calibration using high-frequency"
na 7th International Workshop on “Financial Markets and Nonlinear Dynamics” (FMND), 1-2 June 2023, Paris (France)
Conferência
|
7th International Workshop on Financial Markets and Nonlinear Dynamics, Paris, France
Université de Lille, França
Aix-Marseille Université, França École d'Économie d'Aix-Marseille, França |
| 2022/12/17 - 2022/12/19 | 16th International Conference on Computational and Financial Econometrics, King's Business School and King's Department of
Mathematics, 17-19 December 2022, London UK, comunicação intitulada, "Parallel computing and software integration applied
to financial models calibration"
Conferência
|
16th International Conference on Computational and Financial Econometrics
King's College London Department of Mathematics, Reino Unido
|
| 2022/12/17 - 2022/12/19 | 16th International Conference on Computational and Financial Econometrics, King's Business School and King's Department of
Mathematics, 17-19 December 2022, London UK, comunicação intitulada, "A comparison of probabilities of default inferred from
option prices and credit default swaps"
Conferência
|
16th International Conference on Computational and Financial Econometrics
King's College London Department of Mathematics, Reino Unido
|
| 2021/12/18 - 2021/12/20 | 15th International Conference on Computational and Financial Econometrics, King's Business School and King's Department of
Mathematics, 18-20 December 2021, London UK, comunicação intitulada, "Parallel computations for nonparametric estimation of
risk-neutral densities through option prices"
Conferência
|
15th International Conference on Computational and Financial Econometrics
King's College London Department of Mathematics, Reino Unido
|
| 2021/07/05 - 2021/07/07 | 11th Finance Conference of the Portuguese Finance Network (PFN 2021), Universidade do Minho, Escola de Economia e Gestão,
5-7 Julho, 2021 (com A. M. Monteiro - apresentação); Comunicação intitulada ``Large Scale Nonparametric Estimation Problem
Using VIX Data''
Conferência
|
11th Finance Conference of the Portuguese Finance Network (PFN 2018)
Universidade do Minho Escola de Economia e Gestão, Portugal
|
| 2021/07/05 - 2021/07/07 | 11th Finance Conference of the Portuguese Finance Network (PFN 2021), Universidade do Minho, Escola de Economia e Gestão,
5-7 Julho, 2021; Comunicação intitulada ``High-Frequency Volatility Analysis Through Big-Data Within an Intrinsic Time-Frame''
Conferência
|
11th Finance Conference of the Portuguese Finance Network (PFN 2021),
Universidade do Minho Escola de Economia e Gestão, Portugal
|
| 2020/12/19 - 2020/12/21 | 14th International Conference on Computational and Financial Econometrics, King’s Business School and King’s Department of
Mathematics, 19-21 December 2020, London UK, comunicação intitulada, "High-frequency options data in estimating time-varying
risk-neutral densities using kernel-type estimators"
Conferência
|
14th International Conference on Computational and Financial Econometrics
King's College London School of Natural and Mathematical Sciences, Reino Unido
|
| 2020/09/18 - 2020/09/25 | eMAF2020 Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Ca' Foscari University, Venice (Italy),
comunicação intitulada "Big-data for high-frequency volatility analysis with time-deformed observations"
Conferência
|
eMAF2020 Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance
Università Ca' Foscari, Itália
Università Ca' Foscari Dipartimento di Economia, Itália |
| 2019/12/14 - 2019/12/16 | 13th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2019), University of London, UK, 14-16 Dezembro,
2019; Comunicação intitulada ``Likelihood evaluation through particle filter methods for high-frequency stochastic volatility
models.''
Conferência
|
13th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2019)
Birkbeck University of London, Reino Unido
|
| 2019/07/08 - 2019/07/12 | 3rd International Conference on Computational Finance 2019 (ICCF 2019), Universidade da Coruna, A Coruna, Spain, 8-12 Julho,
2019 (com Ana M. Monteiro - apresentação); Comunicação intitulada ``Kernel density estimation: the role of no arbitrage constraints.''
Conferência
|
3rd International Conference on Computational Finance 2019 (ICCF 2019)
Universidade da Coruña, Espanha
|
| 2018/12/14 - 2018/12/16 | 12th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2018), University of Pisa, Italy, 14-16 Dezembro,
2018 (com Ana M. Monteiro - apresentação); Comunicação intitulada ``Nonparametric risk-neutral density estimation using local
cubic polynomials applied to intraday data.''
Conferência
|
12th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2018)
Università degli Studi di Pisa, Itália
|
| 2018/09/26 - 2018/09/27 | Workshop on Recent Developments in Financial Data Science and Econometrics, School of Business and Economics, Loughborough
University, UK, 26-27 Setembro, 2018; Comunicação intitulada ``High-frequency volatility models estimation in a time-deformed
framework.''
Conferência
|
Workshop on Recent Developments in Financial Data Science and Econometrics
Loughborough University School of Business and Economics, Reino Unido
|
| 2018/07/02 - 2018/07/04 | 10th Finance Conference of the Portuguese Finance Network (PFN 2018), ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, 2-4 Julho,
2018; Comunicação intitulada ``Stochastic volatility modelling using high-frequency data in a time deformed framework.''
Conferência
|
10th Finance Conference of the Portuguese Finance Network (PFN 2018)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
|
| 2018/07/02 - 2018/07/04 | 10th Finance Conference of the Portuguese Finance Network (PFN 2018), ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, 2-4 Julho,
2018 (com A. M. Monteiro - apresentação); Comunicação intitulada ``Option prices and risk-neutral density estimation using
local cubic polynomial with no-arbitrage constraints.''
Conferência
|
10th Finance Conference of the Portuguese Finance Network (PFN 2018)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
|
| 2018/04/12 - 2018/04/14 | Fifth International Symposium in Computational Economics and Finance, INSEEC Business School, University of Evry, Paris, France,
12-14 Abril, 2018; Comunicação intitulada ``Time deformed returns and durations for the analysis of high-frequency volatility.''
Conferência
|
Fifth International Symposium in Computational Economics and Finance
Université d'Evry-Val-d'Essonne, França
|
| 2017/12/16 - 2017/12/18 | 11th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2017), University of London, UK, 16-18 Dezembro,
2017; Comunicação intitulada ``Volume, durations and jumps in SV models for the evolution of intraday financial volatility.''
Conferência
|
11th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2017)
Birkbeck University of London, Reino Unido
|
| 2017/12/16 - 2017/12/18 | 11th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2017), University of London, UK, 16-18 Dezembro,
2017 (com A. M. Monteiro - apresentação); Comunicação intitulada ``Hypergeometric functionals and kernel regression in risk
neutral density estimation.''
Conferência
|
11th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2017)
Birkbeck University of London, Reino Unido
|
| 2017/06/04 - 2017/06/08 | 2nd International Conference on Computational Finance, ICCF 2017, ISEG, Universidade de Lisboa, Portugal, 4-8 Junho, 2017;
Comunicação intitulada ``Intraday financial volatility evolution through stochastic volatility models including volume, durations
and jumps.''
Conferência
|
2nd International Conference on Computational Finance, ICCF 2017
Universidade de Lisboa Instituto Superior de Economia e Gestão, Portugal
|
| 2017/06/04 - 2017/06/08 | 2nd International Conference on Computational Finance, ICCF 2017, ISEG, Universidade de Lisboa, Portugal, 4-8 Junho, 2017
(com A. M. Monteiro - apresentação); Comunicação intitulada ``Extracting risk neutral densities from options prices: A comparison
between hypergeometric density functionals and kernel density estimation.''
Conferência
|
2nd International Conference on Computational Finance, ICCF 2017
Universidade de Lisboa Instituto Superior de Economia e Gestão, Portugal
|
| 2017/06/01 - 2017/06/02 | 3rd International Workshop on Financial Markets and Nonlinear Dynamics (FMND), Aix-Marseille School of Economics, ESSCA School
of Management, University of Evry, Paris, France, 1-2 Junho, 2017; Comunicação intitulada ``Intraday financial volatility
evolution using volume-domain returns and stochastic volatility models.''
Conferência
|
3rd International Workshop on Financial Markets and Nonlinear Dynamics (FMND)
Université d'Evry-Val-d'Essonne, França
|
| 2017/03/30 - 2017/03/31 | 25th Annual Symposium, The Society for Nonlinear Dynamics and Econometrics, ESSEC Business School, University of Evry, Paris,
France, 30-31 Março, 2017; Comunicação intitulada ``Non-linear state-space models for estimating and forecasting financial
volatility evolution: disentangling some knots.''
Conferência
|
25th Annual Symposium, The Society for Nonlinear Dynamics and Econometrics
Université d'Evry-Val-d'Essonne, França
|
| 2016/12/09 - 2016/12/11 | 10th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2016), University of Seville, Spain, 9-11 Dezembro,
2016,; Comunicação intitulada ``Real-time analysis of the intraday financial volatility: Big data, simulations and stochastic
volatility using R.''
Conferência
|
10th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2016)
Universidad de Sevilla, Espanha
|
| 2016/07/06 - 2016/07/08 | EcoMod2016, International Conference in Economic Modelling, ISEG, Lisboa, Portugal, 6-8 Julho, 2016; Comunicação intitulada
``Static and Dynamic Portfolio Allocation with Nonstandard Utility Functions.''
Conferência
|
EcoMod2016, International Conference in Economic Modelling
Universidade de Lisboa Instituto Superior de Economia e Gestão, Portugal
|
| 2016/06/27 - 2016/06/29 | ITISE 2016 (International work-conference on Time Series), University of Granada, Granada, Spain, 27-29 Junho, 2016; Comunicação
intitulada ``Stochastic volatility models with volume-adapted returns in the analysis of intraday financial volatility.''
Conferência
|
ITISE 2016 (International work-conference on Time Series)
Universidad de Granada, Espanha
|
| 2016/06/22 - 2016/06/24 | 9th Finance Conference of the Portuguese Finance Network (PFN 2016), University of Beira Interior, Covilhã, Portugal, 22-24
Junho, 2016; Comunicação intitulada ``Step utility functions in portfolio allocation problems.''
Conferência
|
9th Finance Conference of the Portuguese Finance Network (PFN 2016)
Universidade da Beira Interior Departamento de Gestão e Economia, Portugal
|
| 2015/12/12 - 2015/12/14 | 9th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2015), University of London, UK, 12-14 Dezembro,
2015; Comunicação intitulada ``The forecast of financial volatility using volume-scaled returns through stochastic volatility
models and intraday data.''
Conferência
|
9th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2015)
Birkbeck University of London, Reino Unido
|
| 2015/07/06 - 2015/07/10 | Stochastics and Computational Finance 2015, from academia to industry, ISEG e CEMAPRE, Lisboa, Portugal, 6-10 Julho 2015;
Comunicação intitulada ``From stochastic volatility to realized volatility: measures comparison.''
Conferência
|
Stochastics and Computational Finance 2015, from academia to industry
Universidade de Lisboa Instituto Superior de Economia e Gestão, Portugal
|
| 2015/07/06 - 2015/07/10 | Stochastics and Computational Finance 2015, from academia to industry, ISEG and CEMAPRE, Lisboa, Portugal, 6-10 Julho 2015
(com A. Monteiro - apresentação; Rui Pascoal); Comunicação intitulada ``Portfolio choice: robust approaches.''
Conferência
|
Stochastics and Computational Finance 2015, from academia to industry
Universidade de Lisboa Instituto Superior de Economia e Gestão, Portugal
|
| 2015/07/01 - 2015/07/03 | ITISE 2015 (International work-conference on Time Series), University of Granada, Granada, Spain, 1-3 Julho, 2015; Comunicação
intitulada ``Intraday data vs daily data to forecast volatility in financial markets.''
Conferência
|
ITISE 2015 (International work-conference on Time Series)
Universidad de Granada, Espanha
|
| 2015/06/19 - 2015/06/19 | Workshop on Assessment Methodologies 2015, Universidade de Coimbra, Portugal, 19 Junho, 2015 (com A. Monteiro - apresentação;
Rui Pascoal); Comunicação intitulada ``Robust statistics vs robust optimization applied to portfolio allocation.''
Conferência
|
Workshop on Assessment Methodologies 2015
Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal
|
| 2014/12/06 - 2014/12/08 | 8th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2014), University of Pisa, Italy, 6-8 Dezembro,
2014 (com A. Monteiro - apresentação; Rui Pascoal); Comunicação intitulada ``Portfolio choice with parameter uncertainty:
Bayesian analysis and robust optimisation comparison.''
Conferência
|
8th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2014)
Università degli Studi di Pisa, Itália
|
| 2014/05/30 - 2014/05/31 | Conference on Indirect Estimation Methods in Finance and Economics, University of Konstanz, Germany, 30-31 Maio, 2014 (com
João Andrade); Comunicação intitulada ``Stochastic Volatility Estimation with GPU Computing.''
Conferência
|
Conference on Indirect Estimation Methods in Finance and Economics
Universität Konstanz, Alemanha
|
| 2004/09/26 - 2004/09/30 | Stochastic Finance 2004, CIM and ISEG, Lisboa, Portugal, 26-30 Setembro, 2004; Comunicação intitulada ``Using MCMC to estimate
returns-volume stochastic volatility models: Some new evidence.''
Conferência
|
Stochastic Finance 2004
Universidade de Lisboa Instituto Superior de Economia e Gestão, Portugal
|
Júri de grau académico
| Tema Tipo de participação |
Nome do candidato (Tipo de grau) Instituição / Organização |
|
|---|---|---|
| 2022 | Preços de opções baseados num modelo com custos de transação e volatilidade estocástica
Presidente do júri
|
João Manuel Fernandes Gomes (Mestrado) |
| 2022 | Calibração de modelos de precificação de opções baseados em processos de Lévy usando big data
Orientador
|
Giacomo Bianchi (Mestrado) |
| 2021/07/26 | Estudo comparativo de portefólios de investimento no mercado acionista
Presidente do júri
|
Fátima Antunes Ramos (Mestrado)
Universidade de Coimbra Departamento de Matemática, Portugal
|
| 2021/06/24 | Pricing American Options by the Black-Scholes Equation with a Nonlinear Volatility Function
Arguente
|
Yaser Faghannataj Kord (Doutoramento)
Universidade de Lisboa Instituto Superior de Economia e Gestão, Portugal
|
| 2021 | Estimação de Probabilidades de Default
Orientador
|
José Pedro Lopes (Mestrado)
Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal
Universidade de Coimbra Departamento de Matemática, Portugal |
| 2019/07/23 | COMPARAÇÃO DE MODELOS DE PREVISÃO DO PREÇO DO PETRÓLEO
Arguente
|
Gonçalo Wilson da Silva Punza (Mestrado)
Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal
|
| 2016/07/15 | O impacto do preço internacional do petróleo nas taxas de câmbio em Angola
Orientador
|
Eunice Alexandra Gonçalves Duarte Lopes (Mestrado)
Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal
|
| 2013/07/17 | Modeling durations between transactions in the index futures market - ACD models with Weibull errors. Causality between durations,
volumes and returns
Arguente
|
Hugo Filipe Queiróz Nogueira (Mestrado)
Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal
Universidade de Coimbra Departamento de Matemática, Portugal |
| 2012/07/11 | Dividendos ou recompras? Um estudo empírico
Presidente do júri
|
Fábio Rodrigues de Almeida (Mestrado)
Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal
|
| 2010/09/10 | Problemas de Gestão Activo-Passivo aplicados a Fundos de Pensões
Arguente
|
Pedro Oliveira Pratas e Sousa (Mestrado)
Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal
Universidade de Coimbra Departamento de Matemática, Portugal |
| 2010/07/20 | Análise da volatilidade do mercado accionista e do mercado de taxas de juro
Presidente do júri
|
Ana Margarida Frutuoso do Couto (Mestrado)
Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal
|
| 2010/07/20 | A Relação Dinâmica entre as Taxas de Juro de Diferentes Maturidades na Zona Euro
Presidente do júri
|
João Miguel Serra da Costa França (Mestrado)
Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal
|
| 2009 | Repartição dos Ganhos com o Investimento Empresarial em Capital Humano Entre Trabalhadores e Empresas
Arguente
|
Ana Sofia Patrício Pinto Lopes (Doutoramento)
Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal
|
| 2008 | Estimação de Funções de Densidade Neutras Face ao Risco Através de Preços de Opções
Arguente
|
Ana Margarida Machado Monteiro (Doutoramento)
Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal
|
| 2006/06 | Taxas de câmbio e o papel das expectativas heterogéneas : uma aplicação com recurso a modelos de estados
Orientador
|
Inês Maria Avelino Bação (Mestrado)
Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal
|
| 2006 | Essays on Detecting and Modelling Heterogeneity in Microeconometrics
Arguente
|
José Maria Ruas Murteira (Doutoramento)
Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal
|
| 2006 | A Taxa de Juro Overnight e a Sua Volatilidade. o Caso do Mercado Monetário Interbancário Português Antes e Após a Implementação
da Moeda Única
Arguente
|
Fátima Teresa Castelo da Assunção Sol Murta (Doutoramento)
Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal
|
| 2005 | A Técnica de Seguro da Carteira e o Problema da Volatilidade. Um Estudo Aplicado ao Índice PSI-20
Arguente
|
Elisabete Fernanda Mendes Duarte (Doutoramento)
Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal
|
Arbitragem científica em revista
| Nome da revista (ISSN) | Editora | |
|---|---|---|
| 2021 - Atual | Economic Modelling (0264-9993) | Elsevier |
| 2021 - Atual | Chaos, Solitons & Fractals (0960-0779) | Elsevier |
| 2020 - Atual | Journal of Optimization Theory and Applications (0022-3239) | Springer |
| 2020 - Atual | International Journal of Finance and Economics (1099-1158) | Wiley |
| 2018 - Atual | Computational Economics (1572-9974) | Springer-Verlag |
| 2017 - Atual | Metrika (1435-926X) | Springer-Verlag |
| 2015 - Atual | Computational Statistics (1613-9658) | Springer-Verlag |
| 2015 - Atual | Computational Statistics & Data Analysis (0167-9473) | Elsevier |
| 2010 - Atual | Notas Económicas | FEUC |